Розробка та дослідження економічної конюнктури
СОДЕРЖАНИЕ: Етапи дослідження економічної конюнктури. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків, інформаційне забезпечення дослідження конюнктури. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури. Організація розробки конюнктурних прогнозів.Зміст
1. Етапи дослідження економічної конюнктури
2. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків
3. Інформаційне забезпечення дослідження конюнктури
4. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури
5. Організація розробки конюнктурних прогнозів
1. Етапи дослідження економічної конюнктури
Методика дослідження конюнктури — це послідовність дій і сукупність конкретних прийомів дослідження, що забезпечують аналіз сформованої ситуації на ринку і виявлення найближчих перспектив його розвитку. На практиці таке дослідження має дати відповідь на запитання: де, коли і за якими цінами можна продати або купити товари.
Перед тим як розпочати вивчення конюнктури, необхідно зясувати якісні характеристики економічного процесу, дотримуючись таких вимог.
1. Тенденції одного економічного процесу не варто механічно переносити на інші, а тенденції загальногосподарської конюнктури — на галузеві або регіональні ринки.
2. Нестійкість конюнктури потребує постійного і безупинного спостереження за ринком.
3. Виявлення динаміки економічної конюнктури (тренду) неможливе без створення інформаційної бази, що описує досліджуваний економічний процес.
Методика вивчення економічної конюнктури передбачає такі види робіт:
— визначення обєкта (вид ринку або його частини) дослідження; дослідження основних рис і особливостей ринку;
— визначення переліку показників конюнктури;
— формування інформаційної бази аналізу конюнктури;
— визначення методів дослідження;
— аналіз результатів дослідження;
— визначення методів прогнозування конюнктури;
— упорядкування конюнктурного прогнозу.
Наведені види робіт щодо вивчення економічної конюнктури розташовано у порядку етапів їхньої розробки. Конюнктурні дослідження належить здійснювати у визначеній послідовності. Прийнято виділяти такі стадії вивчення економічної конюнктури.
І. Дослідження основних рис і особливостей ринку.
II. Розроблення методики вивчення конюнктури.
III. Збір і накопичення конюнктурної інформації.
IV. Аналіз конюнктури.
V. Прогноз конюнктури.
На першій стадії визначаються особливості досліджуваного ринку, його якісні характеристики, встановлюється коло економічних показників, що характеризують ринок. Особливості ринку характеризують якісні відмінності в динаміці однотипних економічних процесів.
Джерелами інформації на першій стадії є:
— монографії, спеціальні статті у періодичній пресі;
— довідники і навчальні посібники з економічної конюнктури, економіки галузей і окремих видів ринків.
Друга стадія зосереджується на методиці вивчення конюнктури ринку:
-- визначення видів і типів економічної конюнктури, методів дослідження динаміки економічного процесу;
— виявлення основних тенденцій розвитку ринку;
— оцінювання потенціалу й основних пропорцій ринку;
- економічна інтерпретація динаміки економічного процесу - якісна оцінка економічної конюнктури.
Визначення типу і виду економічної конюнктури необхідне у звязку з розходженням конюнктуротвірних показників та різноманітних підходів до інтерпретації тенденції динамічних коливань економічного процесу. Наприклад, для оцінювання динаміки загальногосподарської конюнктури застосовуються одні обємні агрегатні показники (національне багатство, ВНП, ВВП), а для оцінки динаміки простої спеціальної конюнктури — агрегатні показники темпів випуску продукції і прибутків підприємств.
Залежно від виду економічної конюнктури і завдань конюнктурного дослідження застосовуються різноманітні методи конюнктурних спостережень. Причому їх використання залежить від визначеного завдання аналізу конюнктури конкретного виду ринку. Кожне з них може вирішуватися самостійно.
Як уже зазначалося раніше, основними завданнями дослідження ринкової конюнктури є:
— встановлення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, сезонності й циклічності;
— виявлення поведінки субєктів, що діють на ринку;
— оцінювання й аналіз потенціалу та основних пропорцій ринку.
Саме за цими позиціями провадиться аналіз ринкової конюнктури і побудова його методики.
Особливе місце у конюнктурних дослідженнях займає перша стадія аналізу — інтерпретація кількісних характеристик динамічних процесів, тобто побудова теорії конюнктури динамічного процесу. Це найважливіший і найскладніший момент дослідження. Як правило, інтерпретація проводиться з використанням накопиченого досвіду і формально-логічних висновків експертів.
Джерелами інформації другої стадії досліджень конюнктури є спеціальні монографії, посібники і періодична література, присвячені методам економічного аналізу динамічних процесів, що містять також розділи математичної статистики, математико-статистичних методів прогнозування, загальної й економічної статистики, загальноекономічних методів аналізу тощо.
Третя стадія вивчення конюнктури закладає якісні характеристики аналізу. Від повноти і достовірності інформації залежить правомірність інтерпретації спрямованості економічної конюнктури. Ця стадія передбачає:
— формування структури інформаційної бази даних і методику збору інформації;
— періодичність збору інформації;
— методику опрацювання інформації.
Джерелами інформації на цій стадії конюнктурної роботи слугують:
— статистичні видання;
— публікації вітчизняної і зарубіжної періодики з питань конюнктурних спостережень;
— спеціальні довідкові видання з окремих видів ринків і видання організованих ринків;
— компютерні конюнктурні огляди спеціалізованих фірм;
— інформація з компютерних мереж про конюнктуру організованих ринків (товарних і фондових бірж).
На четвертій стадії дослідження конюнктури за обраною методикою обчислюються статистичні характеристики і на основі того або іншого методу аналізу інтерпретується спрямованість конюнктури.
На останній — пятій стадії вивчення конюнктури складається її прогноз на певну перспективу.
2. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків
За конюнктурними спостереженнями ринки класифікуються у такий спосіб:
— за ступенем організації ринкової інфраструктури;
— за функціональним призначенням товару;
— за територіальною ознакою;
— за обсягом продажу товарів, масштабом і рівнем конкуренції.
З огляду на ступінь організації ринкової інфраструктури ринки поділяються на організовані й неорганізовані. До організованих ринків варто віднести біржову і банківську системи, товарні ярмарки, систему науково-технічних послуг тощо. Неорганізовані ринки функціонують в основному за принципом прямих звязків контрагентів ринку.
Головною особливістю організованих ринків з точки зору вивчення конюнктури є наявність визначеної інформації про характер попиту і пропозиції. Наприклад, на товарно-сировинних і фондових біржах інформація про конюнктуру, що складається, є повнішою, ніж про позабіржовий ринок, завдяки сформованій системі урахування біржових угод. Біржі публікують інформацію про торги і забезпечують певний аналіз конюнктури на основі індексів.
Повна інформація про напрямок ринкової конюнктури дає можливість швидше реагувати на її зміни, що у свою чергу робить конюнктуру порівняно нестійкою відносно середніх показників. Водночас біржові коливання мають меншу дисперсію.
Неорганізовані ринки меншою мірою схильні до різких коливань конюнктури, проте розкид показників конюнктури у них більший, ніж на організованих ринках.
Класифікацію ринків залежно від функціонального призначення товарів наведено на рис. 1.
Рис. 1. Класифікація ринків за функціональним призначенням товару
Прикладом характеристики ринків за обсягом продажів товарів, масштабами і ступенем конкуренції може бути матриця (табл. 1). Матриця заповнюється відповідно до фактичних даних про стан ринку.
Таблиця 1. Характеристика ринків за обсягом продажів товарів і ступенем конкуренції
| Тип ринку | Кількість споживачів | Кількість виробників | Вид товару | Контроль за цінами | Нецінова конкуренція |
| Чиста .конкуренція | Дуже багато | Дуже багато | Стандартний | Немає | Немає |
| Конкурентний ринок | Багато | Дуже багато | Стандартний | Немає | Реклама і т. ін. |
| Монополістична конкуренція | Багато (трохи) | Декілька (багато) | Диференційований | Обмежений | Реклама і т. ін. |
| Олігополія | Багато | Декілька | Стандартний або диференційований | Обмежений | Різноманітні форми |
| Чиста монополія | Небагато (багато) | Один | Унікальний | Повний | Консюмеризм |
Кожний із функціональних і територіальних ринків має власну організаційну структуру, що й обумовлює істотні розходження за методами і показниками оцінки їхньої конюнктури.
3. Інформаційне забезпечення дослідження конюнктури
Якість аналізу і прогнозу ринкової конюнктури залежить від повноти і достовірності інформації. Незалежно від мети і завдань аналізу конюнктури інформаційна база має відповідати певним вимогам:
— мати організовану структуру бази даних; обновлятися з необхідною періодичністю;
— мати репрезентативний ступінь охоплення ринку.
Сьогодні організація конюнктурних спостережень неможлива без використання ЕОМ і спеціалізованих АРМ. Є достатньо ефективні програмні розробки, що дають змогу оперативно використовувати накопичену інформацію для цілей конюнктурного аналізу.
Структура інформаційної бази залежить від ступеня організованості ринку. Організовані ринки самі забезпечують визначений набір показників, тому необхідність організації власної інформаційної бази виникає лише для зясування детального характеру динаміки процесу.
З метою дослідження неорганізованого ринку кожний із контрагентів організовує власну інформаційну базу даних. Структура інформаційної бази у цьому випадку залежатиме від конкретного досліджуваного ринку і доступності інформації про його функціонування.
Періодичність реєстрації інформації тісно повязана з коефіцієнтом ліквідності й обіговості запасів досліджуваного товару, оскільки перший указує на кількісні сторони конюнктури, а другий — на тимчасові умови її динаміки.
Для вивчення конюнктури неорганізованих ринків дуже важливим є ступінь охоплення ринку. Як правило, досліджуються 20% загальновизнаних потужних, середніх і слабких контрагентів ринку, сумарна частка охоплення котрих відповідно до ефекту Парето становить 80% (80/20).
4. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури
Методи конюнктурних спостережень поділяються на такі основні групи:
1) методи економічного загальносистемного аналізу;
2) економіко-математичні методи;
3) економіко-статистичні і методи математичної статистики.
Основними методами загальносистемного аналізу економічної конюнктури є: порівняння; візуально-графічні методи; балансовий; формально-логічний метод.
Метод порівняння заснований на зіставленні моментів стану економічної конюнктури як за допомогою кількісних, так і якісних характеристик процесу. Кількісні порівняння здійснюються за допомогою абсолютних і відносних показників (темпи зростання, приросту, середні розміри, дисперсія і середньоквадратичне відхилення). Особливу роль в аналізі тренду конюнктури відіграють перша і друга похідна кривої конюнктури.
У конюнктурному аналізі самостійне значення приділяється візуально-графічним методам. У цілому ці методи зводяться до побудови таблиць і графіків, які завдяки своїй наочності дуже ефективні в аналізі конюнктури. Приклад побудови балансу попиту і пропозиції наведено у табл. 2.
Таблиця 2. Стан ринку пшениці США у 1989 р., млн т
| Пропозиція | Попит |
Збір 49,6 Перехідні запаси на початок року 57,3 Імпорт 0,4 |
Внутрішнє споживання (продовольство, корми, промисловість, насіння) 32,8 Перехідні запаси на кінець року і початок наступного 35,9 |
| Загальна пропозиція 107,3 | Перевищення пропозиції над попитом 38,6 |
| Можливий експорт 38,6 | |
| Загальний баланс 107,3 | Загальний баланс 10,3 |
До формально-логічних методів варто віднести методи експертних оцінок та інші методи теорії масового попиту. До експертних методів відносяться і різноманітні рейтингові розрахунки. Сутність рейтингів полягає в укладанні упорядкованих списків (за зменшенням або зростанням функціонального чинника) субєктів аналізованої сукупності (наприклад, висок найрозвиненіших країн за темпами приросту ВНП).
Прийнято виділяти якісні і кількісні рейтинги. Як правило, якісні рейтинги складаються на основі важко вимірюваних або дуже складних показників. Наприклад, список облігацій фондового ринку США, що складається компанією “Стандарт енд Пурс. Всі облігації списку позначаються буквеними індексами (ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С) у порядку зниження якості облігацій.
Найчастіше у системі рейтингів використовується бально-ваговий метод розрахунку рангів:
(1)
де R — місце (ранг) певної одиниці сукупності у загальному списку;
Wi — вага і-го показника у загальній оцінці сукупності обєктів;
Х i — ранг (кількість балів, місце) одиниці сукупності у загальному списку сукупності і-го показника, і = 1, ..., n .
Приклад. Одним із піонерів упорядкування і публікації рейтингів найбільших компаній став американський часопис “Fortune”, що опублікував список 500 найбільших американських промислових компаній у 1955 р.
Основою критерію часопису “Fortune” у 80-ті роки були: для промисловості — обсяг продажів; для торгівлі — оборот; для фінансових компаній — активи. Сьогодні єдиним критерієм розміру компанії є обсяг продажів.
Критерієм оцінки діяльності 500 американських компаній часопису “Forbes” є сума рангів за низкою кількісних показників. За основу кількісних показників беруться усередненіза останні пять років темпи приросту прибутковості компаній, темпи зростання обсягів продажів, прибутковість акцій,а також абсолютні значення обсягів продажів, чистого прибутку і частки прибутку в ціні за останній рік. Крім списків за кількісними показниками, часопис “Forbes” відзначає окремі компанії за низкою кількісних критеріїв, укладаючи на їхній основі список вихідних зірок бізнесу.
Газета “FinansialTimes” складає список 500 найбільших європейських компаній, 100 американських і 100 японських компаній за критерієм показника їхньої капіталізації або ринкової вартості. Цей самий показник використовує щотижневик “BusinessWeek” для упорядкування рейтингу 1000 найбільших компаній світу.
Російський часопис Експерт за основні критерії вибрав дві ознаки: обсяг продажів за результатами року (список № 1) і ринкову вартість підприємства на початок жовтня 1995 р, (список № 2). Для повнішої картини використовується ранжирування за обсягами прибутку, темпами зростання відсотків за акціями, чисельністю зайнятих.
До економіко-математичних методів вивчення конюнктури відносяться загальноматематичні методи розрахунків економічних показників і методи математичного моделювавання. При цьому слід підкреслити особливе значення методів оцінювання ризиків, фінансових і комерційних розрахунків для конюнктурного аналізу.
На рис. 2 наведено класифікацію економіко-статистичних методів, що застосовуються при аналізі економічної конюнктури.
| Аналіз динаміки конюнктури: | Регресійно-кореляційні показники: | Експертні методи |
Метод відносних величин Метод середніх величин Індексний метод Аналіз рядів динаміки Аналіз часових коливань Зведення і групування Вибіркове спостереження |
Прості показники звязку Регресія Кореляція |
Рис. 2. Класифікація економіко-статистичних методів аналізу економічної конюнктури
Метою аналізу економічної конюнктури є виявлення тенденції економічних показників і зясування причин змін на ринку.
Вивчення конюнктури провадиться у такій послідовності:
—визначення поведінки субєктів, що діють на ринку;
— оцінювання й аналіз потенціалу та основних пропорцій ринку;
— визначення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, сезонності й циклічності.
Вивчення поведінки субєктів, що діють на ринку, передбачає аналіз:
— попиту і пропозиції;
— виробництва;
— стану торгівлі;
— цін.
Аналіз попиту і пропозиції товару ґрунтується на урахуванні обсягів та динаміки попиту і пропозиції товару в цілому та в регіонах. Завдання такого аналізу — розкрити основні причини зміни місткості ринку.
Аналіз виробництва передбачає використання показників, що характеризують обсяги виробництва товару в цілому і основними виробниками.
Аналіз стану торгівлі зосереджує в собі вивчення динаміки світового експорту й імпорту в цілому, в окремих країнах, сегментацію внутрішнього ринку і динаміку торгівлі на ньому.
Аналіз цін забезпечує виявлення тенденцій їх динаміки та основних чинників, що спричинили їх зміну — зростання або зниження витрат виробництва, співвідношення попиту і пропозиції, вплив монополій тощо.
Після встановлення основних тенденцій виробництва аналізується вплив на ринок основних конюнктуротворних чинників. Оцінюються циклічні чинники з урахуванням даних про загальногосподарську конюнктуру.
5. Організація розробки конюнктурних прогнозів
Мета прогнозу як найважливішого етапу дослідження конюнктури полягає у визначенні найімовірніших оцінок стану конюнктури у майбутньому. Основним завданням прогнозу є визначення тенденцій розвитку чинників, що впливатимуть на ринок протягом визначеного відрізку часу у майбутньому.
Прогноз конюнктури є ймовірним результатом і здійснюється у такій послідовності.
1. Вибір горизонту прогнозування.
2. Визначення параметрів прогнозування.
3. Вибір методів прогнозування.
4. Проведення розрахунків прогнозних параметрів.
5. Інтерпретація прогнозу.
Горизонт прогнозування передбачає різні часові відрізки. Вибір терміну прогнозу є одним з найважливіших етапів прогнозування. Специфіка розробки конюнктурних прогнозів полягає в тому, що їх термін не може перевищувати 1,5 року.
Горизонт прогнозування — це термін, на який складається прогноз. Триваліші конюнктурні прогнози вважаються малоймовірними через швидку змінюваність ринку. Тому періодизація конюнктурних прогнозів докорінно відрізняється від узвичаєної для прогнозування інших видів. У конюнктурних дослідженнях головним є упорядкування прогнозу. Як правило, короткострокові прогнози конюнктури необхідні для вибору поведінки на ринку з урахуванням її зміни. Середньостроковий прогноз (місяць, квартал, до року) необхідний для укладання форвардних угод та оцінки перспектив розвитку конюнктури. Довгостроковий прогноз конюнктури залежить насамперед від вибору стратегії субєкта господарювання й експертної оцінки зміни ситуації на ринку в цілому. Тому довгостроковий прогноз не повязаний з оцінкою тенденцій, а в основному націлений на експертизу якісних змін ринкової ситуації.
Після того, як період прогнозування вибрано, настає етап визначення параметрів прогнозування. На цьому етапі встановлюються оцінюваний сегмент ринку і показники конюнктури. Для короткострокових і середньострокових прогнозів як основні показники оцінки конюнктури використовуються рівні і дані динаміки конюнктури ринку. Саме тому основними методами короткострокового і середньострокового прогнозування є економіко-статистичні методи прогнозування.
Економічне прогнозування ґрунтується на таких основних припущеннях:
— якщо система перебуває у стані рівноваги, то її поведінка підпорядковується внутрішнім законам розвитку;
— якщо система вийшла зі стану рівноваги, то прогнозування її поведінки залежить від стану зовнішніх чинників.
Для економіки — це плин соціально-економічних процесів; економічні закони інертні за своєю сутністю.
Виходячи з наведеного, усі методи прогнозування конюнктури можна поділити на три основні групи:
— методи екстраполяції;
— методи експертних оцінок;
— методи економічного моделювання.
Методи екстраполяції базуються на гіпотезі збережені сформованих взаємозвязків і їхньому поширенні на прогнозований період.
Методи експертних оцінок припускають різноманітний вірогідний розвиток системи і ґрунтуються на використанні знань та інтуїції спеціалістів (експертів), що займаються вивченням і прогнозуванням того або іншого економічного явища. Основна відмітна риса цього методу полягає в тому, щооцінка ймовірного значення конюнктурних показників подається у вигляді суджень і думок експертів.
Методи економічного моделювання передбачають створення моделей взаємодії різноманітних чинників, що визначають ринкову конюнктуру.
Наведений розподіл методів прогнозування досить умовний, оскільки вони можуть взаємодоповнюватись і переплітатися. Так, моделювання може використовувати гіпотезу екстраполяції, а значення деяких чинників встановлюютьсяекспертним шляхом.
У прогнозуванні конюнктури дуже поширені математико-статистичні методи. Так, основною проблемою експертних методів є оцінка компетенції й узгодженості експертів.
З позицій математичної логіки оцінка компетентності експертів встановлюється за формулою
(2)
де X ij .— оцінка і-м експертом .відносної важливості j-го елемента, балів;
К i — коефіцієнт компетентності i-го експерта, що враховує ступінь обізнаності з обговорюваним питанням (Кз ) і аргументованість відповіді (Ка ):
(3)
де і == 1, ..., т — номери експертів, т — число експертів;
j = 1, ..., n ; п — номери досліджуваних елементів.
Середнє значення відповіді варіює між 1 і 100 балами:
1 Xj 100.
Чим більше Xj , тим більша важливість j-го елемента. Узгодженість думок експертів можна оцінити за допомогоюдисперсії експертних оцінок або коефіцієнта конкордаціїКендела:
(4)
де W — коефіцієнт конкордації;
m — кількість експертів;
п — число оцінюваних чинників;
(5)
де X ij — формально-числова оцінка і-го чинника j -м експертом.
Одним із різновидів експертних оцінок є метод мозкового штурму. На відміну від анкетних опитувань за методомДельфі при мозковому штурмі експерти роблять своївисновки в ході засідання, що значно спрощує процедуру експертизи. При цьому всі присутні на засіданні діляться надві групи: перша — генератори ідей і оцінок; друга — аналітики. За оперативним варіантом експертні оцінки можнапроводити у формі конюнктурних нарад.
Статистичні методи екстраполяції в основному зводятьсядо використання розрахункових функціональних залежностей динамічного ряду показника конюнктури або кореляційних залежностей ряду конюнктурних показників (кореляційно-регресійні залежності). Основним розрахунковимметодом виявлення функцій тренду є так званий метод найменших квадратів (МНК). Сутність цього методу полягає у гіпотезі про те, що розрахункова функція найбільш достовірно описує фактичний тренд конюнктури, якщо відхилення фактичних її моментів максимально наближені до розрахункових значень, обчислених за гіпотетичною функцією тренду. Тобто має виконуватися така умова:
(6)
Де Уфакт — фактичні значення конюнктурного показника;
Урозр — розрахункові значення того самого показника;
n — кількість рівнів тренду.
Вважається, що реальне значення прогнозованого рівня показника повинно перебувати у межах:
К- t КК+ t (7)
де К— прогнозований рівень показника;
t — значення розподілу Стьюдента для певного динамічного ряду з імовірною можливістю прогнозу;
— середньоквадратичне відхилення фактичних рівнів ряду від розрахункових.
На заключному етапі прогнозування здійснюється інтерпретація й оцінка достовірності прогнозу, складеного на основі того або іншого методу. Чим більший термін прогнозування, тим менша достовірність прогнозу. Інтерпретація прогнозу полягає в оцінці тенденцій зміни конюнктури ринку на основі розрахункових показників.
Література
1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Кутузов В.А. и др. Экономико- математические методы и модели для руководителя. М.: Экономика, 2008
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 2007
3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2008.
4. Багриновский К.А., Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного планирования: Учеб. пособие. - М.,2009.
5. Л.П. Владимирова. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 308 с.
6. Гальчинський., Наєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційний розвиток. – К., 2008.